Mùa Hè năm 2018, Wenger đã chính thức chia tay Arsenal sau 22 năm tại vị. Cùng với Pháo thủ, ông đã 3 lần vô địch Premier League cùng với 7 lần vô địch FA Cup.
Trong thời gian thành danh cùng Arsenal, Wenger đã nhiều lần được Real mời gọi. Tuy nhiên ông vẫn một mực trung thành với CLB thủ đô London và không hề cảm thấy hối tiếc vì đã lựa chọn như vậy.
"Tôi đã nhiều lần được Real liên hệ nhưng đều từ chối", Wenger nói. "Nếu tới Madrid, tôi có thể giành được nhiều danh hiệu hơn và ít bị hạn chế về tài chính. Tuy nhiên tôi không hề hối hận về quyết định của mình".
"Tôi cảm thấy đã chọn được một CLB phù hợp nhất với mình, một nơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Vì vậy tôi quyết định không đi đâu cả và cố gắng trải nghiệm công việc của mình lâu nhất có thể với Arsenal", ông cho biết thêm.
Hồi đầu tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Wenger đã tiết lộ đã từ chối lời đề nghị từ các câu lạc bộ ở Premier League vì không muốn "phản bội" Arsenal.
